Index Arbitrage

Indicateur d’Arbitrage (anglais : Index Arbitrage Meter)

Lorsque vous ajoutez un indice à votre Plateforme de Trading LYNX BROKER, l’Indicateur d’Arbitrage apparaît par défaut. Cet Indicateur d’Arbitrage affiche au moyen d’une barre verte ou rouge si le contrat Future le plus proche est coté à une prime ou à un rabais par rapport à la juste valeur (fair value) du Future, tout en prenant  compte de la valeur de l’indice. Dans cet article, nous parlerons de la théorie sur l’Indicateur d’Arbitrage, nous vous expliquerons comment vous pouvez ouvrir cet outil et le configurer de tel qu’il ne s’affiche plus.

L’Indicateur d’Arbitrage nous montre dans quelle mesure une prime ou un rabais s’applique au Future le plus proche par rapport à la juste valeur (fair value) du Future, tout en  tenant compte de la valeur de l’indice. Une barre verte signifie que le Future cote avec une prime. Le prix actuel du Future est dans ce cas plus élevé que la juste valeur du Future. On peux donc en déduire que le marché estime qu’il existe quant à l’éventualité de l’augmentation des valeurs sous-jacentes ou d’une baisse dans le Future. Une barre rouge nous indique que le Future cote avec un rabais par rapport à la juste valeur. Le prix actuel du Future est dans ce cas plus bas que la juste valeur du future. Dans ce cas  présent vous pouvez conclure que le marché estime qu’il existe quant à l’éventualité d’une baisse des valeurs sous-jacentes ou d’une augmentation du Future.

La juste valeur (fair value) d’un Future peut être calculée à l’aide de la formule suivante :

La juste valeur du future= Position de l’indice + intérêt – dividendes

La juste valeur d’un Future sur indice est calculée en multipliant le prix des valeurs sous-jacentes avec la pondération adéquate dans l’indice concerné (position de l’indice), en additionnant le taux d’intérêt pour le maintien d’une position dans les valeurs sous-jacentes pour la durée du Future et, enfin, en déduisant les paiements de dividendes pendant la durée du Future.

Pour plus d’informations sur la composition d’un indice en particulier et sur la pondération des valeurs sous-jacentes, veuillez consulter le site de l’index concerné. Pour plus d’informations sur la composition de l’indice AEX, consultez ce lien.

Normalement, l’Indicateur d’Arbitrage apparaît automatiquement lorsque vous ajoutez un indice à votre Plateforme de Trading LYNX BROKER. Si ce n’est pas le cas ou si vous souhaitez obtenir l’outil pour un indice déjà ajouté à votre Plateforme de Trading, vous pouvez ouvrir l’outil en cliquant avec votre bouton droit sur un indice et en choisissant successivement Outils d’analyse et Indicateur d’Arbitrage.

Ensuite, l’Indicateur d’Arbitrage d’Indice apparaît dans un nouvel écran.

Vous pouvez régler les paramètres de façon à ce que l’Indicateur d’Arbitrage ne s’affiche plus, pour ce faire, appuyez en haut de la Plateforme de Trading LYNX BROKER sur Modifier et sur Configuration Générale.

L’écran suivant apparaît. Ici, sélectionnez à gauche Afficher et Paramètres.

Ensuite, décochez Afficher Indicateur d’Arbitrage.

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