Probability Lab

Probability Lab

Le Probability Lab (Laboratoire de Probabilités) vous offre une approche des options sans avoir recours à des mathématiques complexes. Dans cet article, nous vous expliquerons comment ouvrir le Probability Lab et le fonctionnement de cet outil.

Pour ouvrir le Probability Lab il vous faut cliquer sur Outils de Trading en haut de votre plateforme et sélectionner Probability Lab.

Une nouvelle fenêtre apparaît.

Vous pouvez utiliser le Probability Lab afin d’analyser la distribution de probabilités du marché. Cette distribution est basée sur les prix des options émis pour les options d’achat (call) et de vente (put) de la valeur sous-jacente et nous montre comment le marché estime la probabilité d’un certain. Le but est que vous ajustiez cette distribution de probabilité selon vos attentes de la valeur sous-jacente. Selon votre distribution de probabilité ajustée, l’outil vous donne trois stratégies qui mènent à un profit si vos attentes se réalisent.

Supposons que vous pensiez que le marché sous-estime la possibilité que l’indice CAC40 baisse sous les 5000 points le 21 décembre 2018 et vous souhaitez anticiper cette probabilité avec des options. Vous ouvrez le Probability Lab, comme décrit ci-dessus et l’écran suivant apparaît :

En haut du Probability Lab, vous trouverez le créateur de distribution de probabilités (Probability Distribution Builder). Cette partie vous permets d’ajuster la distribution de probabilité. La distribution de probabilité est marquée en bleu et vos attentes sont marquées en rouge.

En haut à gauche, vous pouvez entrer la valeur sous-jacente, la Bourse et la date d’expiration 1. Vous pouvez défaire des modifications avec les flèches ou réinitialiser tout au moyen du bouton Réinitialiser (reset) 2. Ensuite, À droite de la distribution de probabilité, vous pouvez cocher des paramètres 3. Les possibilités dépendent de la valeur sous-jacente sélectionnée et de vos positions actuelles. En bas à droite, vous pouvez spécifier les nombres maximales de jambes des stratégies 4. Lorsque vous avez tout configuré à votre guise, cliquez sur le bouton Build Strategy 5.

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Sur la base de la différence entre les attentes du marché et vos attentes, le Strategy Scanner génère une liste avec des stratégies qui anticipent vos attentes du marché boursier. Vous pouvez comparer les résultats sur différentes caractéristiques comme expected profit, sharpe ratio, probability of profit, maximum return, maximum loss et break even point. Si vous placez votre souris dans un des champs, un écran apparaît avec des informations supplémentaires 1. Vous pouvez vous-même ajouter et supprimer des colonnes en cliquant en haut à droite sur le triangle qui est dirigé vers le bas et en choisissant ensuite Paramètres 2.

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Dans la fenêtre Modification de Stratégie / Saisie d’Ordre, vous pouvez ajuster les stratégies et envoyer des ordres.

Le panneau Order Entry est automatiquement chargé avec la stratégie que vous avez sélectionnée dans Scanner des stratégies avec la coche blanche 1.

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Enfin, vous pouvez voir dans l’écran Détail de Performance de stratégie, les détails des stratégie(s) sélectionnée(s) dans le Scanner.

Au-dessus du graphique, vous voyez quelle stratégie appartient à quelle ligne 1. En fond d’écran vous voyez la distribution de probabilité basée selon vos attentes 2. Sur l’axe gauche, vous voyez la probabilité d’un certain résultat et l’axe droit vous montre votre gain et perte lors de cette probabilité. En haut à gauche dans le graphique, vous pouvez choisir vos variables (G/P, Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho) et indiquer la date dont vous souhaitez voir un graphique 3.

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