Comment créer sa stratégie de trading ?

Les marchés haussiers comme celui que les actions ont connu à partir du printemps 2020 ont tendance à inciter investisseurs à une forme de complaisance. Les traders complaisants se contentent de suivre leur instinct. Car ils sont confiants dans leur capacité à mettre en place des trades gagnants à chaque opportunité intéressante.

Ce qui conforte chez les traders ce sentiment d’infaillibilité, c’est le fait que les marchés leur donnent souvent raison. Dans un marché haussier, les timides baisses laissent vite place à une nouvelle hausse. Et cette hausse permet généralement aux acheteurs d’empocher un profit. Jusqu’au jour où la tendance s’inverse, comme cela s’est passé en janvier 2022.

Lorsque les marchés deviennent volatils, ils peuvent effacer en quelques jours tous les profits accumulés pendant les mois ou les années précédents. Les traders instinctifs comprennent alors la nécessité de règles testées et éprouvées. Si vous cherchez un courtier pour créer votre propre statégie de trading, cliquez ici.

Stratégie trading

La plupart des traders n’ont pas de stratégie. Et même pour ceux qui en ont, la plupart du temps ils ne la suivent pas.

Gil Blake

Qu’est-ce qu’une stratégie de trading ?

Une stratégie de trading est un ensemble de règles qui déterminent automatiquement ou quasi automatiquement l’ouverture et la fermeture d’une position de trading. Une stratégie de trading doit donc comporter :

Les règles d’une stratégie de trading sont donc des instructions si précises qu’elles ne laissent pas ou peu de place au jugement humain dans la prise de décision. C’est pourquoi un système de trading peut faire l’objet d’un test statistique. Avec ce type de test, on étudie ce qui se serait passé pendant une période donnée si on avait utilisé les signaux d’achat ou de vente envoyés par la stratégie. Quel(le) aurait été le profit total ou la perte totale ? Quid du profit moyen ou de la perte moyenne, du taux de réussite, de la perte la plus élevée, etc. ?

Une stratégie de trading n’a pas besoin de comporter un grand nombre de règles. À vrai dire, la simplicité est souvent synonyme d’efficacité en ce qui concerne les systèmes de trading.

Exemple de stratégie de trading

Voici un exemple de stratégie de trading :

Cette stratégie de trading consiste à parier sur une hausse du prix de l’action considérée en cas de croisement haussier de la moyenne mobile lente par la moyenne mobile courte. Elle n’a peut-être pas de validité dans le monde réel. Mais elle a le mérite d’illustrer par un exemple notre définition de ce qu’est une stratégie de trading. Les règles sont ici suffisamment précises pour déterminer l’entrée sur le marché et la sortie, et ce sans laisser de place au jugement.

Pourquoi utiliser une stratégie de trading

Les marchés financiers sont impitoyables. Si vous voulez être capable de l’emporter face à une concurrence féroce et ce de manière durable, vous devez utiliser un ou plusieurs systèmes de trading. Sans ces outils indispensables, vous verrez le solde de votre compte de trading diminuer inexorablement. Sans doute, il existe des investisseurs qui, à l’aide de leur seule intuition, sont capables de pressentir dans quelle direction le marché va évoluer. Mais ces devins sont l’exception, et non la règle. Si vous voulez réussir dans le trading, vous devez élaborer et mettre en pratique un système testé et éprouvé.

Comment donc élaborer une stratégie de trading ? Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet. Le livre de U. Jaekle et  E.Tomasini intitulé Trading Systems rentre dans le détail de l’élaboration d’un système automatique. De façon plus sommaire, nous présentons ici quelques étapes incontournables.

Choisir un cadre temporel

Vous devez choisir le ou les cadres temporels dans lequel vos signaux d’achat ou de vente seront envoyés : hebdomadaire, journalier, 4 heures, 1 minute, etc. Ce choix dépend en grande partie du style de trading qui est le vôtre. Si vous êtes un day trader, vous identifierez peut-être la direction de la tendance sur un graphique 25 minutes, et vous chercherez peut-être vos signaux d’achat ou de vente sur un graphique 5 minutes. En revanche, si vous êtes un swing trader, vous préférerez sans doute les graphiques hebdomadaires ou journaliers. Et si vous êtes un adepte de la stratégie « buy and hold », vous chercherez vos signaux sur les graphiques mensuels.

Définir une règle d’entrée

Une stratégie de trading vous envoie un signal d’achat ou de vente lorsqu’un ou plusieurs indicateurs présentent les valeurs qui vous semblent optimales pour entrer sur le marché. Dans l’exemple que nous donnions ci-dessus, les indicateurs retenus sont deux moyennes mobiles. La moyenne mobile simple 10 jours et la moyenne mobile simple 20 jours. Lorsque la valeur de la première devient supérieure à celle de la seconde, la stratégie envoie un signal d’achat. Mais on peut bien sûr utiliser d’autres indicateurs, outre les moyennes mobiles. Dans notre masterclass sur le RSI, notre expert explique comment utiliser cet oscillateur dans le cadre d’une stratégie de suivi de tendance. De nombreux traders utilisent des stratégies qui combinent plusieurs indicateurs, car les signaux d’un système sont plus fiables lorsqu’ils émanent d’indicateurs qui se confirment les uns les autres.

Sur le graphique hebdomadaire ci-dessus, notre stratégie de croisement des moyennes mobiles a envoyé un signal baissier lorsque la moyenne mobile rapide est passé sous la moyenne mobile lente (cf. notre cercle rouge). On peut considérer que le RSI a confirmé ce signal de vente lorsque, fin janvier 2022, cet indicateur est passé sous le niveau 40 (cf. notre cercle rouge). Avec une stratégie combinant ces deux indicateurs, on aurait donc reçu un signal de vente au moment de cette confirmation.

Définir des règles de sortie

Pour élaborer une stratégie de trading complète, vous avez besoin d’au moins deux règles de sortie. La première vous permettra de limiter vos pertes potentielles à l’aide d’un ordre stop-loss. La seconde de réaliser vos profits potentiels à l’aide d’un ordre de prise de profit.

Stop-loss

On peut adopter différentes règles pour déterminer son ordre stop-loss. Dans notre article sur les différentes façons de placer son stop-loss, nous évoquons la règle consistant à utiliser la fourchette réelle moyenne (average true range ou ATR) pour ménager une distance égale à au moins 1 ATR entre le prix d’entrée et le prix de l’ordre stop-loss. Mais on peut également utiliser la règle consistant à fixer tel montant ou tel pourcentage pour déterminer la distance entre le prix d’entrée et le prix d’un stop suiveur, comme dans l’illustration ci-dessous,

Prise de profit

De meme, il existe différentes règles possibles permettant de passer un ordre de prise de profit. Dans notre article sur les différentes façon de prendre ses gains, nous évoquons la règle consistant à viser un rapport rendement / risque de 2 : 1. Lorsqu’on adopte cette règle, on s’assure que la distance séparant le prix d’entrée et le prix de l’ordre de prise de profit soit deux fois plus grande que la distance séparant le prix d’entrée et le prix de l’ordre stop-loss, comme dans l’illustration ci-dessous (prix d’entrée = 41 $). Mais on peut également utiliser la règle consistant à déterminer le prix de son ordre de prise de profit à l’aide de la limite supérieure ou inférieure d’un canal tel que les bandes de Keltner ou de Bollinger.

Définir une règle de money management

Comme nous l’expliquions dans notre article sur le money management, une stratégie de trading doit comporter une règle consistant à déterminer la taille maximale de chaque position ouverte au titre de cette stratégie. Les traders utilisent souvent la règle des 2 %. En vertu de celle-ci, le risque de chaque position ouverte ne peut pas dépasser 2 % de la taille de leur compte de trading. Si vous adoptez cette règle et que votre compte de trading vaut 10.000 €, votre risque par position ne pourra pas dépasser 10.000 x 0,02 = 200 €. Et, si la distance entre votre prix d’entrée et le prix de votre ordre stop-loss est égale à 6 €, la taille de votre position ne pourra pas dépasser 200 / 6 = 33,33 actions.

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