La vue en tick par tick avec LYNX

Nombreux sont ceux qui utilisent des données basées sur le temps pour analyser un instrument financier. Néanmoins, il existe une autre méthode d’affichage, la vue en tick par tick.

L’objectif de cet article est de proposer dans une forme accessible, une aide à l’installation d’une interface de programmation ou également appelé, API. Nous parlerons des possibilités de l’API LYNX et de l’installation de celui-ci.

Qu’est-ce qu’un API ?

Un API fait office de pont, il vous offre la possibilité relier deux applications entre elles. Cela vous permets par conséquent d’envoyer des requêtes programmées à votre plateforme de trading. Nous mentionnerons quelques exemples. Nommément la récupération de grands ensembles de données, l’envoi automatique des ordres et l’ajout d’indicateurs propres. Pour comprendre le matériel et ne pas être perdu en lisant cet article, il y a certaines notions que vous devriez déjà maitriser. Des connaissances en Python / programmation sont donc nécessaires. Les codes étant en anglais, avoir des notions d’anglais est un plus. Toutefois, si vous avez des questions ou des remarques, veuillez contacter nos développeurs directement via support@lynxbroker.fr

La vue en tick par tick avec LYNX - LYNX API

Qu’est-ce qu’un tick ?

Le terme tick ou échelon de cotation, est généralement utilisé pour indiquer la plus faible variation d’un instrument financier. Cependant, un tick peut également faire référence au changement de cap entre deux transactions. Il est possible d’afficher et de demander des données instantanées dans la plateforme de trading LYNX et via l’API (versions 969 et 973.04 API Python).

La différence entre les données tick par tick et les données de marché « standard » de LYNX réside dans le fait que, avec les données de tick par tick, toutes les transactions peuvent être lues séparément. Contrairement au flux de données « standard » qui regroupe les transactions toutes les 250 ms. Et ce, après quoi, les données sont présentées sous la forme d’une transaction.

Un outil précieux pour les traders expérimentés

Étant donné que le prix d’un produit est mis à jour quatre fois par seconde (toutes les 250 ms), un trader ne verra aucune différence entre les deux flux à l’œil nu. Pour un trader professionnel, surtout pour les scalpeurs, la vue en tick est d’une importance capitale. En effet, des données précises garantissent des résultats plus fiables. Les données « tick par tick » ont également une valeur ajoutée lors du back testing et de l’exécution de stratégies de trading automatiques. C’est un excellent moyen pour les investisseurs aguerri qui ont développé leurs propres stratégies de trading.

Les limitations à connaître

Toutefois, il y a quelques limitations à l’utilisation d’un API :

  • La vue en tick par tick n’est pas disponible pour les combos
  • Pour les options, la vue en tick par tick est uniquement disponible pour les cours historiques et non en temps réel
  • Seules les indices sur le CME sont disponibles pour la vue en tick par tick des indices
  • Le genre de tick dans le champ de l’API est sensible aux majuscules : BidAsk, Last, AllLast, MidPoint

Comprendre avec notre exemple

Exemple (sur Python):

Pour effectuer les étapes mentionnées ci-dessous, nous vous prions de bien vouloir télécharger le logiciel API en bas de cet article. De plus, vous pouvez télécharger l’exemple détaillé et l’utiliser pour la vue en tick. Lors de l’installation du logiciel API, différents dossiers sont créés (généralement dans C : / TWS_API), y compris le dossier ‘Samples’. Vous trouverez ici des exemples pour C #, Java, Python et Excel. Dans l’exemple d’API Python, pour être plus précis dans Program.py . Les deux éléments de code suivant permettent de récupérer des données de ticks historiques (emplacement : / API TWS / samples / Python / Testbed / Program.py) :

self.reqHistoricalTicks(18002, ContractSamples.INGA(),
                                "20180712 21:39:33", "", 1000, "BID_ASK", 1, True, [])

 def historicalTicksBidAsk(self, reqId: int, ticks: ListOfHistoricalTickBidAsk,
                              done: bool):
        for tick in ticks:
            print("Historical Tick Bid/Ask. Req Id: ", reqId, ", time: ", tick.time,
                  ", bid price: ", tick.priceBid, ", ask price: ", tick.priceAsk,
                  ", bid size: ", tick.sizeBid, ", ask size: ", tick.sizeAsk)

La demande est créée dans reqHistoricalTicks, voir ContractSamples.py. Dans def historicalTicksBidAsk, les éléments suivants peuvent être ajoutés pour utiliser les données :

   tick_data = []

        for tick in ticks:
            tick_data.append(
            {"Time": str(time.ctime(tick.time)), "Bid": float(tick.priceBid), "Ask": float(tick.priceAsk),
             "Bid Size": float(tick.sizeBid), "Ask Size": float(tick.sizeAsk), "Req Id": int(reqId)})

        df = pd.DataFrame(tick_data)

        df.to_csv("TickData_{}_{}.csv".format(reqId, int(time.time())), index_label='index')
        print("TickData CSV Created")

Pour utiliser pandas, ce dernier doit être installé et importé dans Python.

import pandas as pd

importer pandas en tant que pd

Une liste Python est d’abord créée tick_data = [], puis nous ajoutons toutes les données à la liste. Tick_data.append (), la liste est finalement convertie en un cadre de données Pandas df = pd.DataFrame (tick_data) et les données peuvent facilement être sauvegardées dans un fichier .csv, qui peut être utilisé en combinaison avec Excel ou d’autres programmes. L’EMA ou d’autres valeurs peuvent également être calculées à partir du DataFrame par exemple. Les données sont maintenant dans un format utilisable pour les backtests

Les avantages de trader avec LYNX via un API

Vous pouvez créer votre application de trading personnalisée et des stratégies de trading automatiques tout en étant connectée à nos système de routage. De plus, grâce aux tarifs compétitifs de LYNX, vous êtes sur de limiter vos coûts de transaction au plus bas. Vous profitez donc de notre système de routage, de l’expertise de nos collaborateurs et des tarifications les plus attrayants qui soit.
Vous trader de gros volumes ? N’hésitez surtout pas à nous contacter afin de voir nos offres personnalisées.

Téléchargez l’API (il vous suffit d’accepter les conditions, download IB API Latest). Les exemples mentionnés dans l’article se trouvent ci-dessous :

Plus:
API
Contact icon Appelez le
(+33) 09 75 18 73 93
Contact icon Contactez nous par courriel
info@lynxbroker.fr
Contact icon Commencez un chat avec
un collaborateur